Bootstrap de courbes de taux swaps
Fabrice Hamon - Mars 2017
Une courbe swap generique est chargee par defaut. Si vous voulez en utiliser une autre,
utilisez le menu Upload a gauche. Cf la documentation concernant le format du fichier d'entree
Voici la courbe des taux par a horizon 20 ans :
Le but de cette application est d'extraire les coefficients d'actualisation qui sont contenus dans les taux swaps de marche.
Il existe de nombreuses methodes mais une methode simple et efficace consiste a resoudre un systeme lineaire de n equations
e n inconnues en utilisant l'expression analytique de la VAN du swap.
Soit DF le vecteur des N coefficients d'actualisation, soit B le vecteur [1,0,----,0]
alors A est la matrice telle que A.DF=B donc DF=(1/A).B
Nous calculons A :
Le vecteur des N coefficients d'actualisation en fonction du temps :