Provisionnement stochastique
Korotoumou Traoré, Franck Vermet
Méthodes :
Chain Ladder & Mack
Régressions
Bootstrap simulatoire
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Header
Type de tableau en entrée :
Tableau cumulé
Tableau des incréments
Loi :
Loi lognormale
Loi normale
Quantile :
Actualiser
Données
Tableau complété
Résultats
Tests hypothèses
Explications
Tableau des montants cumulés
Tableau des incréments
Tableau des montants cumulés
Montants futurs estimés par Chain Ladder
Facteurs de développement
Provisions par année de développement
Provision totale
Variance totale (MSEP) et écart-type associé
Quantile
Test d'indépendance des années de survenance
Test graphique des facteurs individuels de développement f_{i,j}
Graphique des f_{i,j} en fonction de i pour j=1,...,5
Résidus unitaires du modèle de Mack en fonction des C_{i,j}
Loi :
Loi lognormale
Loi normale
Quantile :
Actualiser
Données
Méthode de Christophides
GLM Poisson surdispersé
Explications
Tableau des montants cumulés
Tableau des incréments
Provision totale, Variance de la provision totale et Ecart-type
Variance totale (MSEP) et écart-type associé
(estimés par Bootstrap des résidus avec reéchantillonnage de taille 1000)
Quantile
Provisions par année de développement
Incréments estimés par la méthode de Christophides
Provision totale, Variance, Ecart-type, et Phi
Variance totale (MSEP) et écart-type associé
(estimés par Bootstrap des résidus avec reéchantillonnage de taille 1000)
Quantile
Provisions par année de développement
Incréments estimés par GLM Poisson surdispersé
Taille échantillon Bootstrap :
Quantile :
Actualiser
Données
Résultats
Test hypothèses
Explications
Tableau des montants cumulés
Tableau des incréments
Provision totale (moyenne sur l'échantillon Bootstrap)
Variance totale (MSEP) et écart-type associé
Quantile empirique
Adéquation de l'échantillon simulé à une loi lognormale
Quantile pour la loi lognormale estimée